单整阶数不一样的两个变量，能否进行回归分析？

ljq91888 发表于 2009-11-18 11:35
宏观时间序列数据往往是非平稳的，需要进行协整检验。如小树成长记录和婴儿成长记录两个看似无关的时间序列 ...

请问这些内容在哪些书上有？想要了解些更细的内容。

恩德斯的书上这么说的，在不同单整阶数的变量组中，发现存在长期均衡关系也是可能的。
假设X1t 和X2t都是I（2）而X3t是I（1）.说明X1t， X2t，X3t 不存在长期协整关系。
但是因为X1t和X2t 是 I（2），所以 这两个变量的线性组合应为CI（2,1），也就是此线性组合是I（1）的。
所以，这个线性组合与X3t可能是协整的。

具体怎么操作，这个我还没看。但是可以根据书上说的 参照 LEE和 Gragner 的（1990） 的多重协整。 如果你有时间，不着急写论文的话，那么看看这个可以增加你论文的牛逼性。
个人观点。轻拍。。。