因果关系及因果关系的识别：论文推荐-2

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注：要讨论因果关系和因果关系的识别，首先需要界定何谓因果关系。此处所讨论的因果效应（causal effect），通俗的讲，是指在一个理想的随机化控制实验中，一个给定的干预或处理（treatment）对特定结果的影响，即在给定其他条件不变的情况下，A 的变化所引起的B 的变化。在我们常见的OLS框架下，“给定其他条件不变”对应着零条件均值假定。如果A对B有因果效应，则说存在A到B的因果关系。所谓“识别”，identfication， 则是指采用某种计量方法，使用样本数据来推断出总体关系。即利用样本数据和计量方法，得出在总体中A的变化能够带来的B的变化的大小，也即总体参数的大小。

Angrist & Pischke 2010年发表于JEP的论文，以“应用经济学研究的可信性革命”为题，概述了近二三十年来应用计量研究（主要是reduced-form）在识别因果效应上所取得成就。

Angrist是实验计量经济学派的代表性人物，也是应用计量研究领域应用广泛程度仅次于OLS的工具变量（IV）方法的开创者和积极推动者，他对采用reduced-form方法识别因果效应有着最深刻的理解。

推荐这篇：论文-2：
The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design is Taking the Con out of EconometricsJoshua Angrist, Jörn-Steffen Pischke

本论文NBER working paper版本见：http://www.nber.org/papers/w15794

论文-1 请见前贴：https://bbs.pinggu.org/thread-2744225-1-1.html

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关键词：因果关系 econometrics Econometric Credibility Revolution 论文

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不是Granger检验就可以了么？

隐途 发表于 2013-11-24 14:44
不是Granger检验就可以了么？

那是“格兰杰因果”，不能捕捉我们生活中讲的那种因果。个人理解

Angrist & Pischke的MHE实在是我看过的最好的应用计量书

隐途 发表于 2013-11-24 14:44
不是Granger检验就可以了么？

Granger 检验只是说明知道X是否有助于预测Y，现代应用计量研究的目的在于准确估计X对Y的因果效应的大小，Granger检验对此毫无帮助。将Granger test同因果效应估计联系在一起是一种误读。而且，似乎主要是在国内。（据他的学生讲）Granger本人曾表示将他所提出的这种检验称作因果关系检验是不妥当的。

西门庆. 发表于 2013-11-24 17:12
Angrist & Pischke的MHE实在是我看过的最好的应用计量书

个人感觉Imbens和Wooldridge对某些计量方法的表述或者说讲解要比Angrist稍好一些。Imbens更偏理论一些，Wooldridge把握更全面（毕竟是编教材的）。当然，我完全同意MHE是一本很赞的应用计量书。

epsilonzhang 发表于 2013-11-24 17:23
Granger 检验只是说明知道X是否有助于预测Y，现代应用计量研究的目的在于准确估计X对Y的因果效应的大小， ...

不好意思，我是大三学生，这学期刚学计量，我还是不大明白，granger检验不就是判断到底是x影响y，还是y影响x么？而且granger检验验证了变量是外生性的，来判断因果关系，不是正好么？至于因果效应影响大小的问题，用ols估计参数不就可以了么？我是新手，不是很懂，请解惑。。。。谢谢