楼主: xyzhou82
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[求助答疑] Varian 1992确定性等价推导问题请教 [推广有奖]

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xyzhou82 发表于 2007-12-20 11:06:00 |AI写论文

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请问Varian1992年的Microeconomic Analysis中189-190页关于负指数函数效用的确定性等价推导公式是如何进行的:

Eu(w)=-Sexp(-rw)f(w)dw=-exp{-r[E(w)-r*g^2/2]}

(其中,g^2为方差。)等式左边如何积分?非常感谢!

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关键词:varian VaR 确定性 microecon Microeco 请教 推导 等价 varian 确定性

沙发
xyzhou82 发表于 2007-12-20 11:08:00

补充,S为积分符号.

藤椅
zhentao 发表于 2007-12-23 11:17:00

w是正态分布,你把它的pdf乘到积分符合里去,然后把指数部分化简成新的pdf,然后的cdf=1.答案就出来了。

这里打数学公式不方便,只能给你提示了。

建议能用Latex编辑就好了。

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