西南财大统计学院喻开志（应用微观计量、金融时间序列分析）12月5日在线访谈

喻老师 请问 你上的《随机过程》用的是哪位作者的书啊？谢谢

喻老师 你给西财博士开的高级计量 主要有哪些内容 谢谢！

喻老师您好！
   请问老师，在GARCH（1,1）中，误差项的方差在实证中总是趋于无穷大，这是为什么？问题出在哪些地方？在修正过程中应该注意些什么？、谢谢老师~

喻老师：您好！请问在微观计量中定序整数值变量可以直接回归吗？比如这个变量是分阶段年龄（1=“18-30岁”，2=”31-40岁“，3=“41-50岁”等），少的类别定类变量是用虚拟变量来做哈！那多的类别呢？比如有9个类别是不是还是用虚拟变量？还是用更好的方法？非常感谢您的回答！

喻老师，您好！现在很多分析影响股票等金融投资工具的收益的文章，一部分文章使用所谓的高频数据，我想请问一下老师，使用高频数据进行分析，对我们认识这个市场有帮助吗？是否会导致我们陷入只见树木而不见森林的地步？谢谢老师。

老师您好，您能告诉我图中第4点中的卡方的自由度m是怎么确定的吗？谢谢

喻老师：
      您好！感谢您百忙之中抽出宝贵时间为我们解答问题，我的问题是：时间序列分析主要是通过对以往经验的分析，对现实世界进行研究，侧重于研究显示问题到怎么样。但是，在具体做数据收集的时候发现，有些时间点数据的收集收到外部环境的影响很大，比如行业内政策的调整必然造成财务数据上的波动，这些数据在事后进行评估的过程中起到了很好的作用。但是，如何通过对过去数据及相关风险问题的研究，通过对相关结论进一步研究，以期对今后的一些问题进行预见和防范。还请老师给予一些指导性的方法，谢谢！

尊敬的老师您好：
  现在研究强调学科融合，请问数据挖掘如何和计算经济学结合起来进行研究，举例说明？谢谢

喻老师：您好！10月份的数量经济学年会有幸见过老师一面，祝老师工作顺利。我的问题是：（1）计量经济学，时间序列分析和金融计量这三者间的联系与区别是什么？学习中发现三门有很多交叉的地方。（2）数学基础薄弱的情况下，如何学好时间序列分析，是否需要将所有推导都弄清楚？谢谢。

xupengswordsman 发表于 2013-12-4 22:51
喻老师 你给西财博士开的高级计量 主要有哪些内容 谢谢！

答复：根据您的提问，你想了解的是西财开设的高级计量内容，这些内容主要有--高级时间序列分析、面板数据分析、非参计量、微观计量。