300个体200时间点面板数据“分组”回归问题求教

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         下面是我遇到的问题的具体描述：


        1、300个个体，200个时间点的面板数据，每个个体按时间顺序分成5组。

        2、每组中对变量进行回归；回归后，生成并记录残差。


        每个个体5组，300多个个体就是1500多次回归，求问stata中可以自动或者半自动的方法能实现此类的回归么？

        我的设想是根据数据中的月份标识自动分组，然后自动回归之类的。。求教是否有人对这类问题应该怎么处理，或者该看哪方面的书？


        谢谢！

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关键词：面板数据 问题求教 Stata tata 怎么处理 记录

自己找到答案了，不过是通过sas实现

data ×××;
        set ××××;
        month=month(date);
        if month=11 or month=12 then tag=1;else
        if month=1 or month=2 then tag=2;else
        if month=3 or month=4 then tag=3;else
        if month=5 or month=6 then tag=4;else
        if month=7 or month=8 then tag=5;
    run;


proc reg data=wjd.stk_adjust(where=(tag in (1,2,3,4,5))) noprint;
        model dretnd=idx_dret idx_dret_lag1 idx_dret_lag2 idx_dret_lead1idx_dret_lead2 ;
        by stk_id tag;
        output out=wjd.epsilon residual=r;
run;