Markov-switching DSGE with Zero Lower Bound

richardgu26 发表于 2013-12-23 20:58
哦，这段话应该是说一个antipated shock，在dynare里有varexo_det这个命令。你可以试试。

好的，非常感谢你的答疑，我去试试这个方法~

yangyuancn 发表于 2013-12-23 12:55
楼主你好，我最近在用SW2007的模型和中国数据来做估计。现在研究markov-switching，time-varying volatil ...

dynare 可以做到3rd order approximation, 至于前两者应该都要其他工具箱来编程的。

richardgu26 发表于 2013-12-24 07:44
dynare 可以做到3rd order approximation, 至于前两者应该都要其他工具箱来编程的。

DYNARE能做DSGE-VAR吗？

yangyuancn 发表于 2013-12-24 10:50
DYNARE能做DSGE-VAR吗？

可以

看dynate4.41的reference manual里面有关于这个的介绍。。。。但是没用过也不会用。。。。楼主能先科普一下MS-SBVAR是个什么模型么，和一般VAR模型区别在哪里。。。。。SIms的文献还没来得及看呢。。

きずな 发表于 2014-2-27 15:40
看dynate4.41的reference manual里面有关于这个的介绍。。。。但是没用过也不会用。。。。楼主能先科普一下 ...

首先，说明下 MS-DSGE 和MS-SBVAR是两个概念。后者可以在dynare里实现，但是前者目前还不行。
其次，Markov-switching VAR可以参看Hamilton的资料。他是研究这个领域比较早的计量学家。
第三，就MS的科普，简单来说，大家在学计量的时候都学到过数据会发生突变，例如用Chow test等。但是，这些突变只能是事后的观测，却无法预知未来是否也存在类似的突变。而MS就是用以解决这个问题。可以通过假设认为时间序列的均值会变动，而这一变动可以按照Markov chain来表述。即给定一个外生的概率变化。举例而言，y_t=beta_0(s_t)+beta_1(s_t)x_t+u_t。beta_0 和beta_1都是随着状态s_t的改变而改变的。

我觉得dynare在这方面的操作比较简单，但是还是要理解背后的原理为好。我也正在学习当中。一起探讨吧。

richardgu26 发表于 2014-2-27 16:05
首先，说明下 MS-DSGE 和MS-SBVAR是两个概念。后者可以在dynare里实现，但是前者目前还不行。
其次，Mar ...

时间序列模型里面原来记得看过一个阀值模型和平滑推移模型，区别是前者状态变化是离散的，比较大，超过某一个值就有regiem change，后者状态变化是连续缓慢的。。貌似这两种模型也只能是针对已有数据进行估计，和chow test感觉差不多。。之前看过一篇文章用的MS-DSGE，Aruoba and Schorfheide（2013），金融危机之前和之后，利率和通胀，模型稳态是不一样的，但是感觉技术上实现起来比较复杂。。感觉这种伴随状态转换的模型比较适合研究这种情况

richardgu26 发表于 2014-2-27 16:05
首先，说明下 MS-DSGE 和MS-SBVAR是两个概念。后者可以在dynare里实现，但是前者目前还不行。
其次，Mar ...

再次请教您一个问题。我查了一下dynare的手册，在随机求解和模拟这一块，有一个extended path 这样的命令，说是对于非常强的非线性和施加约束有用。。。但是貌似没说具体这个约束是如何实现的。。。请问您了解这个命令如何使用么，能否实现ZLB下的Irf呢

きずな 发表于 2014-3-1 14:02
再次请教您一个问题。我查了一下dynare的手册，在随机求解和模拟这一块，有一个extended path 这样的命令 ...

这个命令我在手册上看到过，应该是有Taylor和谁的一篇论文作为依据的。

可惜，我没有用过这个命令。说实话就是不太明白其背后的算法。你如果一定要用dynare做ZLB，可以查下Christiano的网站。他有一个fixed interest rate的课件，里面用到了dynare。但是，Christiano的算法在dynare里都不是很主流。例如他的待定系数法。这一算法给初学者的难点是需要重新用Matlab编程。你先看看吧。

richardgu26 发表于 2014-3-2 08:34
这个命令我在手册上看到过，应该是有Taylor和谁的一篇论文作为依据的。

可惜，我没有用过这个命令。说 ...

好的,谢谢您~~~继续学习中...