用软件stata，怎么做面板数据格兰杰因果关系检验啊？？

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。 目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

谢谢，如果用stata软件做动态面板GMM，怎么做Hansen检验检验啊？如果设定了vce(robust),就不可以进行sargan检验？但是可以进行残差检验是否存在序列相关，也就是说sargan检验和序列相关检验AR(1) AR(2)只能检验一个,可是为什么大多数的论文都可以做两个检验（sargan  AR(1) AR(2))？

kyuu123 发表于 2013-12-16 16:10
谢谢，如果用stata软件做动态面板GMM，怎么做Hansen检验检验啊？如果设定了vce(robust),就不可以进行sarg ...

1. 您问的应该是Hansen J，我个人是建议采用指令xtabond2，您可以参考Baltagi那本Econometric Analysis of Panel Data的第八章。

2. 确实您如果设定 vce(robust)，一般就无法 estat sargan，这扯到假设的冲突，无论是本论坛 或 陈强书【第十二章184页的注】 或 Stata使用手册 或 Baltagi书都有提到。

3. 我不太懂您的意思。 我想大多数的论文都可以做您所谓的两个检验，应当是在没有设定 vce(robust) 下吧？

求Eviews8软件，以及指令【pvar2】万分感激。

麻烦楼上有连老师PVAR2的好人发我一份，谢谢。1007297948@qq.com

而软件使用说明里出来的效果是

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。 目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

请问一下：面板数据建立后不应该是pool的么？怎么会是分开的几个变量呢？

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

请教高人朋友，结果又该怎么解读呢？和时间时间序列的格兰杰因果检验的结果大不一样，还有excluded，能指点一下吗？
多谢。

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。 目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

麻烦你能把具体的步骤截个图发给我学习一下吗？非常感谢！！！邮箱865221403@qq.com

耕耘使者 发表于 2015-3-12 09:55
请教高人朋友，结果又该怎么解读呢？和时间时间序列的格兰杰因果检验的结果大不一样，还有excluded，能指 ...

请问您做出结果了吗？面板数据的格兰杰因果检验。如何做您能指教一下吗？已经查询了好几天了但都没有收获。谢谢您了！