arlionn 发表于 2013-12-24 21:54
findit sfcross
findit sfpanel
谢谢!请问stata做VEC的回归估计为什么少一阶滞后变量的估计值?D_Y是表示估计时把因变量Y一阶差分吗?
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版,详细出处参考:
vec Y X ,lags(2) rank(1)
的结果,各变量只有滞后一阶的结果
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| Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
D_Y |
_ce1 |
L1. | .0484275 .2669242 0.18 0.856 -.4747343 .5715893
|
Y |
LD. | -.4710602 .3163621 -1.49 0.136 -1.091118 .148998
|
X |
LD. | -.0251428 .1233232 -0.20 0.838 -.2668519 .2165663
_cons | -.0011785 .0100611 -0.12 0.907 -.0208979 .0185409