什么是非平稳序列，纠正多年来的严重误解！！！

蓝色 发表于 2013-12-25 10:10

谢谢版主，这些内容都看过一些，或许看的不仔细。
还是没有理解我上面的疑问。

H0与H1的好好理解
包括了趋势项的，应该是检验的剔除趋势以后是否是平稳的

我是楼主，我发这个贴主要是想说明：有明显增长或下降趋势的时间序列有可能是平稳的时间序列，可以直接进行回归分析。

蓝色 发表于 2013-12-25 10:37
H0与H1的好好理解
包括了趋势项的，应该是检验的剔除趋势以后是否是平稳的

比如一个模型
y_t=a+b*t+rho*y_t-1+e
在进行单位根检验时，可以对a，b*t进行选择是否加入。
若这里我选择两者都加入，那么这时候单位根检验的原假设
为
H0：序列{y_t}非平稳的；H1：序列{y_t}趋势平稳的(这个在很多软件都是这样)

然而，根据平稳性定义，趋势平稳也属于非平稳的一种类型，所以，若我检验出来
拒绝了原假设，那还是不能说明序列是平稳的，不能对该序列直接进行回归，可是很多
文章不是这样的，这是我不理解之处。

版主提到的“包括了趋势项的，应该是检验的剔除趋势以后是否是平稳的”，这个我不能理解，
在Eviews软件中，他直接说明了备择假设就是趋势平稳的。

ywh19860616 发表于 2013-12-25 14:26
比如一个模型
y_t=a+b*t+rho*y_t-1+e
在进行单位根检验时，可以对a，b*t进行选择是否加入。

蓝色 发表于 2013-12-25 16:37

谢谢版主的指导。
您是如何理解红色标记部分“在这种情况下， Yt 可以用于回归，而且本书第1部分讨论的所有结果和检验可都适用”。
这本书的其他地方有提到吗？

ps：这本书很好，谢谢推荐。

我对时间序列不了解，只是看书上这一块是这样说的。

平迪克的书其它部分写的也不错的。