什么是非平稳序列，纠正多年来的严重误解！！！

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      根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列，只要这个序列最终可以趋于一个线性函数，该序列就是稳定的，就可以直接进行回归，回归的结果也绝不会存在伪回归现象！！
      因此国内许多计量统计教材上说：“因为一个时间序列有明显的上升或下降趋势，就把这个序列判定为非平稳序列”，这种说法是错误的，这实际上是教材作者没有理解外文原著的意思，或者是因为英文水平不够高。
     这也就解释了为什么某些明显带有上升或下降趋势的时间序列的ADF检验结果是平稳的！

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关键词：平稳序列 非平稳 非平稳时间序列 ADF检验 时间序列 英文 统计 外文

同意lz，很多基本概念都没弄清就瞎做的。
不是平稳的序列就是非平稳的。
咱们通常说的平稳是宽平稳，时间序列有非常准确的定义，请参考hamilton(1994)。

很多时间序列数据根本不需要做协整分析，可以直接回归！之前误导了多少新手！
一些所谓的专家的英文水平实在不敢恭维，相信目前我国相当一部分高校的专业教师都一直受误导，学生们也就几乎不可能学到正确的知识。

是不是可以理解为趋势平稳？

啊哦 怎么可以这样。。。都被误导了啊  都在瞎做啊。。。晕。。

请教楼主一个问题，在进行单位根检验时，如果模型包含了
截距项和时间趋势项，即所谓的确定性趋势项。那么进行单位根
检验时，原假设通常为：序列不平稳；备择假设为：序列趋势平稳。
如果拒绝了原假设，论文就用水平变量进行了回归。我的疑问是，
趋势平稳也属于非平稳序列，比如y=a+b*t+e，这样是怎么理解的？
谢谢您的回答。

ywh19860616 发表于 2013-12-25 08:37
请教楼主一个问题，在进行单位根检验时，如果模型包含了
截距项和时间趋势项，即所谓的确定性趋势项。那么 ...

我不是专家。
我认为像您说的这种序列，在做ADF检验时，选择截距项和趋势项，如果结果显示为平稳序列，那这就是平稳序列，不是非平稳序列。

harlon1976 发表于 2013-12-25 06:10
是不是可以理解为趋势平稳？

我认为趋势平稳就属于平稳，可以直接回归

pannideguang 发表于 2013-12-25 08:46
我不是专家。
我认为像您说的这种序列，在做ADF检验时，选择截距项和趋势项，如果结果显示为平稳序列，那 ...

谢谢您的解答
按照非平稳序列的分类：差分平稳和趋势平稳。差分平稳就是最常见的那种，如
随机漫步yt=y_t-1+e，带漂移项的随机漫步等。趋势平稳即包含确定性趋势序列。
确定性趋势序列就是y=a+b*t+e，所以按照分类他也是非平稳序列。可是单位根
检验时的备择假设恰恰就是这个，所以对这个问题一直不解。
希望和大家一起讨论。