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路透上海12月30日 - 针对12月20日尾盘大盘权重股异动事件，上海证券交易经核查后认为，瑞银证券等四家境内券商当天在执行QFII(合格境外机构投资者)客户所委托的“调仓”交易指令时未能尽责，上交所将于近日对上述四家券商采取相应自律监管措施，并配合监管部门进行进一步调查。
12月20日尾盘建设银行 601939.SS 等大盘金融股惊现暴跌，上交所官方微博此前称，源于个别QFII跟踪指数调仓所致。(报导全文)
上海证券报周一报导显示，上交所通过核查发现，20日为新华富时A50指数成份股及权重调整生效前最后一个交易日，“UBS AG”、“香港上海汇丰银行”、“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“马丁可利投资管理有限公司”等四个QFII账户进行了相应调仓，导致了市场异动。
上述QFII境内交易代理券商分别为瑞银证券、国泰君安、东方证券和中金公司，其于12月19日收到QFII客户次日将有大量交易需要操作的预告，20日13点后，四家券商陆续收到QFII客户买卖一揽子股票的指令，要求执行价格尽量接近20日收盘价。四家券商因此将大部分指令集中在14点30分以后执行。
在收盘前两分钟内，为保证未执行完毕的指令全部成交，瑞银证券交易员直接采用了跌停价申报的方式卖出建行等股票，其他三家券商交易员跟随以跌停价卖出，导致相关个股大幅下跌。其中，瑞银证券的下单行为对市场影响最大。经上交所与中金所联合核查，未发现与上述交易相关的沪深300股指期货合约有异常交易行为。
上交所认为，四家券商当时未尽到交易代理证券公司的专业责任，在尾盘以大幅偏离当时成交价的跌停价集中大单卖出股票，导致相关个股大幅异动，影响了市场秩序，违反了交易所会员管理规则、交易所证券异常交易实时监控细则等。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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