楼主: junjun7788
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[新手尝试] 新人求关照,求大神们知道怎么用matlab计算kmv模型 [分享]

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junjun7788 发表于 2014-1-6 19:09:52 |显示全部楼层
kmv模型要怎么用matlab来计算,才接触matlab什么都不会啊啊啊啊~~~求各位大神赐教啊!
关键词:MATLAB matla atlab KMV模型 Lab matlab 模型

stata SPSS
rebeccayue 发表于 2014-1-7 00:49:52 |显示全部楼层
有很多书上有这个模型的程序的
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junjun7788 发表于 2014-1-9 13:36:00 |显示全部楼层
rebeccayue 发表于 2014-1-7 00:49
有很多书上有这个模型的程序的
您好,可以帮我介绍几本有详细介绍的书吗?谢谢
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酒曲乾坤 发表于 2014-2-21 11:58:55 |显示全部楼层
你需要建立3个M文件:
1,KMVfun.m
function F=KMVfun(EtoD,r,T,EquityTheta,x)
d1=(log(x(1)*EtoD)+(r+0.5*x(2)^2)*T)/(x(2)*sqrt(T));
d2=d1-x(2)*sqrt(T);
F=[x(1)*normcdf(d1)-exp(-r*T)*normcdf(d2)/EtoD-1;
   normcdf(d1)*x(1)*x(2)-EquityTheta];

2,KMVOptSearch.m
function [Va,AssetTheta]=KMVOptSearch(E,D,r,T,EquityTheta)
EtoD=E/D;
x0=[1,1];
VaThetaX=fsolve(@(x)KMVfun(EtoD,r,T,EquityTheta,x),x0);
Va=VaThetaX(1)*E;
AssetTheta=VaThetaX(2);

3,KMVcompute.m
r=0.0328;%数值可以更改,下同
T=1;
DP=57850.53;
D=58254.28;
EquityTheta=0.8352;
E=155221.03;
[Va,AssetTheta]=KMVOptSearch(E,D,r,T,EquityTheta)
DD=(Va-DP)/(Va*AssetTheta)

最后运行KMVcompute.m即可!
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吧嗒celine 发表于 2018-1-22 18:06:19 |显示全部楼层
酒曲乾坤 发表于 2014-2-21 11:58
你需要建立3个M文件:
1,KMVfun.m
function F=KMVfun(EtoD,r,T,EquityTheta,x)
求问在把正态分布改为对数正态分布以后求均值和方差的编程,公式已经推导了,就是不会用lab
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mrzhao同学 学生认证  发表于 2018-11-29 20:35:33 |显示全部楼层
吧嗒celine 发表于 2018-1-22 18:06
求问在把正态分布改为对数正态分布以后求均值和方差的编程,公式已经推导了,就是不会用lab
你好,同学!我最近也在利用kmv模型计算违约距离,我参考的也是书上的程序,但是书里的是通过月波动率求年波动率,请问你是怎么改的?方便告诉我程序吗?毕业论文急用!!!万分感谢
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蓝楠C 发表于 2019-2-14 17:28:53 |显示全部楼层
酒曲乾坤 发表于 2014-2-21 11:58
你需要建立3个M文件:
1,KMVfun.m
function F=KMVfun(EtoD,r,T,EquityTheta,x)
你好,请问可以批量处理吗,就是导入SD,LD,R,T,E表格那样的
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灯泡小超人apple 发表于 2019-3-7 16:25:20 |显示全部楼层
请问按照上述操作以后,显示未定义函数或变量 'KMVOptSearch'。怎么办呢
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淘淘李 发表于 2019-5-12 16:48:58 来自手机 |显示全部楼层
灯泡小超人apple 发表于 2019-3-7 16:25
请问按照上述操作以后,显示未定义函数或变量 'KMVOptSearch'。怎么办呢
同学,请问下你的股权价值怎么算的?股权价值数据怎么找?
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桉柏 学生认证  发表于 2019-10-5 12:26:09 |显示全部楼层
灯泡小超人apple 发表于 2019-3-7 16:25
请问按照上述操作以后,显示未定义函数或变量 'KMVOptSearch'。怎么办呢
你要先把KMVOptsearch保存在Matlab的目录下,最后再进行计算。
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