请教:Copula-GARCH(1,1)参数估计 [推广有奖]

11楼

谣言天下 发表于 2014-3-6 17:21:54

楼主,不知道你当时的这个问题解决没有？我也遇到了同样的问题，希望可以从您这得到帮助啊

12楼

鱼竹舟 发表于 2014-8-1 17:53:54

用arch族内模型，生成的残差倒出来，然后用MATLAB的copula函数。就可以。

13楼

wuhuiyong 发表于 2014-9-2 20:24:04

liyfeng2005 发表于 2008-4-28 21:32
不知楼主所选用的copula 函数到底是那个？一般这种建模是先对数据去拟合GARCH（1，1）-t模型，matlab中 ...

这个方法可行，我做过

14楼

matlab-007 发表于 2015-3-1 22:16:22

可以参考基于MCMC算法的时变Copula_GARCH_t模型参数估计及应用http://www.docin.com/p-785653277.html

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