模型建立——时间序列 eviews协整检验（EG两步法）【转】

赞一个，不过我看 ADF 检验有这么说的（关于参数的选择）：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳； 
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换； 
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！

看到了曙光，谢谢版主

胖胖小龟宝 发表于 2014-2-13 10:42
1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。2.对两组数据取对 ...

支持！

好帖啊，谢谢楼主

想请问一下EG协整检验之后，也就是原序列一阶单整并且有协整关系，只后Y和X怎么建立回归模型？

协整后面那种方法操作有吗

好帖，感谢。

excellent explanation, thanks

详细，赞

帮助很大