R语言金融工程中文教程

谢谢分享。

谢谢楼主分享O(∩_∩)O~

1 配对交易1
2 主要成分分析7
3 波动率交易策略15
4 状态空间模型19
5 基因算法29
6 蒙特卡罗马科夫链35
R语言量化金融工程.pdf (1.7 MB)

2016-11-22 06:53:15 上传

2016

统计套利系列

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隐马尔可夫模型，Hidden Markov Model，讲的是Baum-Welch reestima-
tion method。不同于蒙特卡罗马尔可夫链MCMC，讲的是Gibbs sam-
pling，Metroplis algorithm。隐马尔可夫模型是上世纪为了深空探索设计
发明的，在科学发展中有重要的地位。在本篇里就不轻易接触了，只是介
绍一个金融实例，并且收藏其代码。
我们同样要先调取几个R程序包，和读取SP500的历史数据。开始日期
是2000-01-01，结束日期是2015-01-01。然后将数据在2010-01-01分为两个
部分。用2000-01-01到2010-01-01的数据建立模型，用2010-01-02到2015-01-
01的数据测试模型的功效。这种做法通常被称作cross validation。建立模型
的数据叫做in sample，检测模型的数据叫做out of sample。日回报率被称
作dailyRet，我们用inSampleDailyRet建立模型，用outOfSampleDailyRet检
测模型。

leverage space trading model

看一看，谢谢分享。。。

谢谢分享

thank you very much!!