Hausman检验

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连老师：       您好！

*              ::高级部分::
          *          计量分析与Stata应用
          *       ==========================
          *         第五讲  工具变量法与GMM
          *       ==========================
          *               5.3  GMM

*-- 检验是否存在内生性问题

   *= Durbin-Wu-Hausman 检验
   第570-578行


use hsng2.dta, clear  
     ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small
        est store gmm
     regress rent pcturban hsngval              
        est store ols

     hausman gmm ols     
     hausman gmm ols, sigmamore      
     hausman gmm ols, sigmaless   

我的Hausman 检验出现错误：

.      hausman gmm ols     
hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data
r(198);
不知何故，谢谢连老师！

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Aus Man store

[新版本的 Hausman 检验发生了一些变化。
需要把
ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small
修改为
ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small

因为选择 gmm 估计时，相当于进行了异方差稳健型标准误的调整。

哦，原来如此，新版本不一样。