面板数据中FGLS或PCSE估计如何区别固定效应和随机效应

学习一下

[victory][victory]正有此疑问，深入浅出的回答啊

两套模型并无优劣之分，只是建模的方法有所差异而已。至于选择哪一类，完全决定于你如何去理解和设定不同公司之间的差异和相关性，以及公司内部不同年度之间的相关性。
这个是根据理论的选择吗？还是我做了hausam test之后选择fixed effect model,但是存在序列相关、截面相关、异方差的问题，然后我说使用FGLS模型，这种说法合理吗？

看到了这个
https://bbs.pinggu.org/thread-229963-1-1.html
觉得写的很清楚了
但是是不是说如果是fe的话最好还是不要用fgls了

连老师，帮助了不少小白。

学习！拜服！

zppa66 发表于 2011-4-23 14:14
9# arlionn  
连老师，如果我所运用的解释变量在hausman检验后选择固定效应模型后，发现主要的解释变量不 ...

请问你知道答案了吗？我也想问这个问题。。

binggol 发表于 2010-4-28 09:47
补充一点 只有当fe估计的时候存在上述情况时才用xtgls xtpcse  随机效应直接就是采用fgls估计 所以对随机效 ...

那当随机效应模型检验出序列相关的时候该怎么修正呢，我在网上看到有人说xtgls修正例如：xtgls y x1 x2,panels(cor) cor(ar1) 这样是正确的吗，谢谢老师

wlqust 发表于 2012-10-16 15:28
执行xtpcse或xtgls命令时，如果没有个体虚拟变量，则为随机效应模型；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应模 ...

请问我在命令中加个i.varmame是不是等于在使用fgls时考虑了固定效应模型？第一次写论文第一次做面板菜鸟一枚还请指教啊，谢谢！

arlionn 发表于 2009-10-28 20:43
FE / RE 模型可统一表述为：

      y_it  =  u_i + x_it*b + e_it                 (1)

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