如何用R实现Lasso及adaptive lasso lambda的取值？

直接组合新的变量，令X_s =(x, Z*T), gamma = (beta', d')', 从而, 目标函数变为: ||y-X_s*gamma||^2+lambda*sum(d)，这个新的目标函数可以直接用现有的package来解。

楚韵荆风 发表于 2014-3-9 18:58
直接组合新的变量，令X_s =(x, Z*T), gamma = (beta', d')', 从而, 目标函数变为: ||y-X_s*gamma||^2+lambd ...

问题是T是未知的，要估的。

楚韵荆风 发表于 2014-3-9 18:58
直接组合新的变量，令X_s =(x, Z*T), gamma = (beta', d')', 从而, 目标函数变为: ||y-X_s*gamma||^2+lambd ...

见图片

算法可以参考下面的paper

http://arxiv.org/pdf/0708.1485.pdf

jqsn89 发表于 2014-3-9 16:04
谢谢你。再问一下：
如果我想求混合线性模型的lasso估计，其中目标函数我改变了一下，beta、d、T为待估的 ...

试一下glmnet