求大神们帮忙，解释eviews这个结果，我是菜鸟，不太懂！多谢！

蓝灵宝 发表于 2014-3-9 11:00
逐步回归分析怎么做，是不是可以避免多重共线性？

逐步回归有正向有反向，你在论坛查下，应该有的。直接说不方便~

多重共线性可以用逐步回归解决，找本计量的书看看，王文博的《计量经济学》，李子奈的《计量经济学》都有例子的，你可以帮我找一下《中国建制镇统计年鉴2009》吗

蓝灵宝 发表于 2014-3-9 10:40
怎么做逐步回归分析呢？这个不是吗？

存在多重共线性的时候用逐步分析法。第一步就是你上面所作的，采用普通最小二乘法进行回归，你会发现T值和F值比较好，而T值却不显著，怀疑存在多重共线性。第二步，你要对各个变量求相关系数，若变量之间的相关系数值比较大，甚至超过了模型本身的拟合优度，就存在多重共线性了。第三步，先将每个解释变量分别与Y建立回归方程，得到相应的拟合优度，并将各个解释变量所对应的拟合优度值从大到小排序。第四步，先把拟合优度值最大的那个解释变量同Y做回归，然后按照拟合优度次大的再引入，若引入的解释变量使拟合优度变显著了，则说明新引入的变量是独立的，若无明显变化则说明这个新引入的变量与其他变量存在共线性要剔除掉。（话说笔记本还是很有用的。。。推荐计量经济学实验基础教程这本书，自己对照着做就会有帮助啦）