求问怎样在多个子样本中实现同一个回归，并提取回归参数，形成新变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有3000只股票20年的日收益率（re）及市场收益率(mre)，需要用market model（re=a+beta*mre+e）估计出每只股票每年的beta值，然后把beta值和每次回归的残差标准差提取出来，形成以股票和年份为主导的新的面板数据。数据如下图，是20年，3000家公司的每日数据，拜求高手指点要怎么做~

Names Date	Exchange Code	Ticker Symbol	Returns	market retrun
20080102	3	MSFT	-0.010674	-0.011799
20080103	3	MSFT	0.004259	-0.000951
20080104	3	MSFT	-0.02799	-0.025649
20080107	3	MSFT	0.00669	0.000202
20080108	3	MSFT	-0.033516	-0.017021
20080109	3	MSFT	0.029596	0.010008
20080110	3	MSFT	-0.003194	0.008399
20080111	3	MSFT	-0.012234	-0.013906
20080114	3	MSFT	0.014155	0.010461
20080115	3	MSFT	-0.01134	-0.024732
20080116	3	MSFT	-0.022647	-0.006669
20080117	3	MSFT	-0.003611	-0.027708
20080118	3	MSFT	-0.00302	-0.005568
20080122	3	MSFT	-0.0309	-0.00942
20080123	3	MSFT	-0.001876	0.019785
20080124	3	MSFT	0.04134	0.012549
20080125	3	MSFT	-0.009323	-0.012996
20080128	3	MSFT	-0.006679	0.017169
20080129	3	MSFT	-0.003668	0.006383
20080130	3	MSFT	-0.01227	-0.005362
20080131	3	MSFT	0.012422	0.014949
20080201	3	MSFT	-0.065957	0.015984
20080204	3	MSFT	-0.008532	-0.008978
20080205	3	MSFT	-0.037098	-0.030844
20080206	3	MSFT	-0.01892	-0.007995
20080207	3	MSFT	-0.014025	0.007726
20080208	3	MSFT	0.015647	-0.002061
20080211	3	MSFT	-0.012255	0.005804
20080212	3	MSFT	0.004608	0.006273
20080213	3	MSFT	0.021877	0.014371
20080214	3	MSFT	-0.015884	-0.01321
20080215	3	MSFT	-0.002807	-0.000453
20080219	3	MSFT	-0.008797	0.00061

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：新变量 exchange Exchang Returns market 样本

跟你遇到相同的问题，也是需要用市场模拟的方式得到回归的参数，用stata编程，采用for循环语句理论上是可以实现的。我的数据处理起来比你的更为复杂一点，还在寻求解决办法。
刚才在论坛里看到一个帖子，兴许对你有用
https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html