面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应吗？

haty23 发表于 2014-3-26 01:04
麻烦重修一遍国外的计量经济学 教材 再来问吧  一点计量理论框架都没有  说了你也云里雾里

虽然过去了很多年，可是我还是要说我觉得你很不会尊重人，不懂就问，有什么问题？

Rapheal22 发表于 2017-3-13 14:02
同求，选了微观企业的样本，随机效应做出来的结果比固定效应好太多，fe的完全不显著，但是豪斯曼检验显示 ...

请问楼主这个问题最后怎么解决的啊？我现在也是，豪斯曼结果是固定效应，但是随机效应更显著，固定做出来没几个显著的，到底咋整啊

crasteham 发表于 2017-9-22 04:33
我也是这样的情况…想问下你最后是怎么选择的

你好，我现在也遇到这样的情况了，请问楼主解决了吗？

haty23 发表于 2014-3-26 01:04
麻烦重修一遍国外的计量经济学 教材 再来问吧  一点计量理论框架都没有  说了你也云里雾里

那有几个认真学过计量经济学的啊，尤其是stata实操，不懂就问嘛，能把专业的知识以易懂的方式讲出来也是一种本事