潜在综合随机波动率、已实现波动率和隐含波动率:一种状态空间方法

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英文文献：潜在综合随机波动率、已实现波动率和隐含波动率:一种状态空间方法
英文文献作者：Christian Bach,Bent Jesper Christensen
英文文献摘要：
我们同时包括基于高频资产回报的已实现波动指标和以货币期权价格进行交易的个人的隐含波动率，并采用状态空间方法来分析真正的潜在波动率。我们将综合波动建模为一个潜在的fi?结果表明，我们的模型与用于局部波动率的CEV和Barndorff-Nielsen & Shephard(2001)模型密切相关。研究表明，如果不考虑可观测波动率代理中的测量噪声，则潜在过程中估计的自回归参数是向下偏置的。在预测未来综合波动率时，隐含波动率的表现优于任何一种可实现指标。股票市场(标普500指数)、债券市场(30年期美国国债)和外汇市场($/?)的结果基本相似。

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