急问异方差BP test和White test结果不一样是怎么回事？

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求问为什么BP显示有异方差，而white显示没有？多谢各位老师！！
estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of lnup

         chi2(1)      =    97.69
         Prob > chi2  =   0.0000


estat imtest, white
White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(166)    =    175.24
         Prob > chi2  =    0.2965

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------
              Source |       chi2     df      p
---------------------+-----------------------------
  Heteroskedasticity |     175.24    166    0.2965
            Skewness |      62.72     24    0.0000
            Kurtosis |       7.76      1    0.0053
---------------------+-----------------------------
               Total |     245.73    191    0.0046
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关键词：White test Est 异方差 Hit against values white

BP检验与White检验的区别在于，White检验在回归方程中存在解释变量的平方项和交互项，所以可以把BP检验看成White检验的一个特例，对于你这种情况，你可以使用estat hettest varlist 命令，分别检验解释变量的异方差性，然后做出一个相对合理的判断。

hettest  后面要接自变量。你不接，是针对 y 做的结果。

非常感谢楼上两位的解答，也给了我启发

考试要用到，谢谢楼主

请问BP检验可以针对单独的解释变量吗，还是只能所有解释变量一起检验？

狼之存在 发表于 2018-1-14 00:32
请问BP检验可以针对单独的解释变量吗，还是只能所有解释变量一起检验？

同问~~~~~~~~~~~~~~~~·

如果只是一般的面板模型或者线性回归，无脑加r就可以了。不需要浪费时间搭理异方差。如果是MLE的话，异方差没这么好搞吧。

天南水北 发表于 2018-4-24 09:54
如果只是一般的面板模型或者线性回归，无脑加r就可以了。不需要浪费时间搭理异方差。如果是MLE的话，异方差 ...

请问如何理解不用理会异方差呢？ 因为现在很多审稿人都要求专门进行异方差检验，我也不知道为什么。。。

庐州古月 发表于 2018-4-24 18:25
请问如何理解不用理会异方差呢？ 因为现在很多审稿人都要求专门进行异方差检验，我也不知道为什么。。。

普通ols在异方差条件下，估计是一致的，就是标准误计算不对，加个r就可以了。GLS的一致性依赖于异方差形式设定正确与否。所以普通OLS稳健，GLS有效。审稿人如果抓着这个不放，你干脆两个都做吧，然后补一个豪森检验上去。