Garch 模型 forecast 波动率 该如何手算？？

Jada16 发表于 2014-4-16 16:42
就是最普通的GARCH(1,1)的。 就是想知道手算怎么求出它的系数的。手算怎么做出 eviews 那里面的 forecast ...

请问楼主是怎么用forecast预测出来方差的？总感觉结果不对。。急求啊……在线等

天天向上小婧 发表于 2014-10-7 22:32
请问楼主是怎么用forecast预测出来方差的？总感觉结果不对。。急求啊……在线等

我后来没再弄eviews的code了，后来改用了R, garch 的 code 用的是下面这个：
fit<-garchFit(~garch(1,1),data=dr)
summary(fit)
pre<-predict(fit,n.ahead=15)
pre
se=mean(pre$standardDeviation)
se

其实原理都是一样的。不知道对您有无帮助？？

Jada16 发表于 2014-10-8 09:28
我后来没再弄eviews的code了，后来改用了R, garch 的 code 用的是下面这个：
fit

楼主 我在用matlab做garch    怎么预测出来的之后一期的波动率是负数呢

zyc_USTC13204 发表于 2014-11-27 19:20
楼主 我在用matlab做garch    怎么预测出来的之后一期的波动率是负数呢

我使用的是R, code就是之前我发的那个。不知道您的 matlab 的 code 是什么样的？我之前是一直用 matlab做模型的，后来公司统一用了 R， 我就一直用 R了。不过原理应该都是一样的。您可以把您的 code 贴上来，帮你看看。

最近刚好在用excel做GARCH模型ORZ
关于模型里面alpha，beta，omega的计算：
这些数值是根据历史数据计算出来的，我的方法是，先根据收盘价把收益率计算出来，然后根据那个公式“variance_n= omega+beta*Variance_n-1+alpha*(return_n-1)^2”（大概是这样吧，这里n，n-1是下标）把variance_n计算出来，但是这时候你还不知道alpha，beta，omega，不过你可以先乱填几个数ORZ。然后用公式“ln(variance_n)-(return_n)^2/variance_n”计算出likelihood，求出sum of likelihood(把所有likelihood相加)，另sum of likelihood 最大的alpha，beta，omega即为所求，此处利用最大似然法可求出，excel里面有一个“模拟分析-规划求解”可以求出alpha，beta，omega的值。（虽然我用的时候它老是说没有有效解ORZ）

undertaker314 发表于 2016-4-22 08:37
最近刚好在用excel做GARCH模型ORZ
关于模型里面alpha，beta，omega的计算：
这些数值是根据历史数据计算出 ...

我在博客上完成了这个求解问题，链接如下：http://www.cnblogs.com/xuanlvshu/p/6344503.html