Garch 模型 forecast 波动率 该如何手算？？

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如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一开始纯手算的话该怎么做？？ Garch的系数什么的该如何估算？？ 这些的原始公式是什么？？  谢谢大家！！

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关键词：Forecast forecas GARCH ARCH ARC 股市大盘 收益率 模型 如何

继续求助。。。

为什么要纯手算
难道是要写模型构建么

czl3658 发表于 2014-4-16 09:57
为什么要纯手算
难道是要写模型构建么

嗯嗯。是的。要弄java的人问我到底背后是怎么算出来的。 我自己是用eviews直接做出来的。在eviews里很好弄，直接garch之后forecast就出来结果了，可是背后的这些具体是怎么算出来的公式却不知道该怎么跟他形容。。 如果知道哪怕一部分跟我说一下也好。谢谢！！

Jada16 发表于 2014-4-16 10:08
嗯嗯。是的。要弄java的人问我到底背后是怎么算出来的。 我自己是用eviews直接做出来的。在eviews里很好弄 ...

你查一下相关的论文吧 里面的模型构建里解释的绝对详细

Jada16 发表于 2014-4-16 10:08
嗯嗯。是的。要弄java的人问我到底背后是怎么算出来的。 我自己是用eviews直接做出来的。在eviews里很好弄 ...

你查一下相关的论文吧 里面的模型构建里解释的绝对详细

czl3658 发表于 2014-4-16 13:08
你查一下相关的论文吧 里面的模型构建里解释的绝对详细

能推荐两篇不？？ 这两天一直在看，但大都是描述garch模型的，比如：var(t) = omega + alpha*var(t-1) + beta*error(t-1)  但是没有找到详细描述这个 omega, alpha, beta 的系数是怎么算出来的。。

Jada16 发表于 2014-4-16 13:38
能推荐两篇不？？ 这两天一直在看，但大都是描述garch模型的，比如：var(t) = omega + alpha*var(t-1) +  ...

具体模型是那个garch  mgarch 或者egarch之类的

czl3658 发表于 2014-4-16 14:36
具体模型是那个garch  mgarch 或者egarch之类的

就是最普通的GARCH(1,1)的。 就是想知道手算怎么求出它的系数的。手算怎么做出 eviews 那里面的 forecast的。。

不错，支持