[英文文献] 在存在跳跃的情况下，已实现变异测度的渐近分布的有限样本近似有多精确? [推广有奖]

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冷战思维186 发表于 2004-11-5 22:34:59 |AI写论文

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英文文献：在存在跳跃的情况下，已实现变异测度的渐近分布的有限样本近似有多精确?
英文文献作者：Almut E. D. Veraart
英文文献摘要：
本文研究了基于实现方差、实现多幂变异和截断实现多幂变异等实现变异测度的跳跃对波动率估计和推断的影响。我们回顾了这些已实现的变异测度的渐近理论，并提出了在存在跳跃情况下中心已实现变异的渐近“方差”的新估计量。接下来,我们比较不同的有限样本的性能估计通过详细的蒙特卡罗研究,我们研究跳活动的影响,价格跳跳跃的大小和波动跳跃的额外的独立或依赖的有限样本性能不同的估计。我们发现，已实现方差的有限样本性能，特别是对数转换的已实现方差的有限样本性能，通常是好的，然而跳跃稳健统计结果并不像渐近理论在存在一个高度主动跳跃过程时所建议的那样跳跃稳健。在一项针对标准普尔存托凭证(SPY)高频数据的实证研究中，我们通过实际实现方差调查了跳跃对波动推断的影响。