[学术资料] 恒生指数期权2011年1月到2012年10月数据 [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：166份资源

本科生

53%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 386 个
通用积分: 2.2900
学术水平: 6 点
热心指数: 2 点
信用等级: 1 点
经验: 1131 点
帖子: 56
精华: 0
在线时间: 92 小时
注册时间: 2011-8-24
最后登录: 2025-3-7

楼主

chongchong719 发表于 2014-4-18 18:28:14 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数据1,2是2012年1-10月的，数据3,4是2011年的。看Sheet的名称有标明，C是看涨的，P是看跌的。第一行有标明Strike Price，前两列是每天收盘价，后两列是当天交易量，但是很多没有获取到交易量。

数据量很大，彭博数据库里有期权的历史数据，我这只是一部分，有需要更多的期权自己找彭博的数据库吧，大型的研究机构和公司一般会有。