[资料] [求助]如何在eviews中做面板数据的Granger因果检验？ [推广有奖]

31楼

lihoujian 发表于 2009-1-28 23:38:00

根据格兰杰因果检验的定义来，先用变量与其自身滞后期变量做回归，然后把其他变量的滞后期变量
加入模型再做回归，看看回归结构是否显著，如果显著就存在格兰杰因果关系，记住一定要是大样本，少于30个就做格兰杰因果检验，这是不科学的

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懂得放弃才会拥有

32楼

yjk1998 发表于 2009-3-25 11:03:00

Christophe Hurlin,Baptiste Venet,2003,Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coefficients,Working Paper,2003

这篇文章可以借鉴一下

33楼

micky 发表于 2009-3-25 14:02:00

坚决同意gloryfly
的观点，先看看手册

34楼

lxn68 发表于 2009-4-3 19:47:00

在eviews中做面板数据的Granger因果检验要求对数据进行稍高的处理，并不是一般的那样数据形式，需要编辑成setise alpha形式的具体方法比较复杂，请联系lxn_68@163.com

35楼

djgu 发表于 2009-4-14 09:14:00

dddddddddddddddddddddddd

36楼

lsfjinlin 发表于 2009-4-21 23:33:00

好像用stata软件可以做这个

但是惭愧我不会用啊！！！

37楼

kaixinice 发表于 2009-7-31 21:55:27

25# xm567
面板数据是时间序列、截面数据的综合体

38楼

binggol 发表于 2009-8-1 13:31:35

恩同意10楼的面板的granger因果关系检验这个方法确实还不成熟国内现在也已经有几篇用了这个都是吧时间序列的方法照搬到面板中他们引证的参考文献基本上都是国外有人用类似的方法研究过能源消费与经济增长的关系这篇文章我看了发表的期刊档次也不高建议不要引用照搬如果在econometrica这样的国际顶级期刊也找到类似的文章那就可以参考引用再说一句在eviews6的panel里面可以直接做面板数据的granger因果关系检验跟在时间序列中的操作方法和输出结果完全一样我怀疑它是吧面板数据直接当时间序列来处理了一个很明显的例子你要是用eviews作截面数据的模型软件也会给出DW值我们知道这是豪无意义的感觉eviews软件太程序化了不能对你的数据进行有效地识别只是按照它设好的程序给出结果