[求助]如何在eviews中做面板数据的Granger因果检验？

Panel data, cointegration, causality and Wagner's law-Empirical evidence from Chinese provinces

 

242081.pdf (203.52 KB)

2008-8-31 11:15:00 上传

[求助]如何在eviews中做面板数据的Granger因果检验？

Two sides of the same coin- Employing Granger causality tests in a panel framework 242082.pdf (164.22 KB)

2008-8-31 11:16:00 上传

[求助]如何在eviews中做面板数据的Granger因果检验？

以下是引用xlican在2008-8-31 9:18:00的发言：

面板数据的GRANGER检验必需在面板数据下做,所以是在打开pool数据之后才是面板数据的GRANGER检验,而我打开后找不到此选项。

不一定要变成pool数据格式的，panel数据格式也行。

我学了这么久也有同样的感觉,不同的版本有不同的功能.

而且面板数据的处理有许多都说不好的地方.

Sign

使用Granger检验有两个误区：

1、将其视为“因果关系”检验，Granger因果关系指的是X的前期变化有助于改善对Y的预测，所以称之为Granger原因，比不是我们通常理解的因果关系。这一点现在有点用滥了。

2、Granger检验只能用于平稳序列，非平稳序列只能用协整检验。

既然是前期影响后期，就要求数据是有序的，面板数据、包括截面数据如何确定“序”的问题呢？所以从原理上来说，面板数据和截面数据根本就不存在Granger“因果关系”检验，除非人为地定义一个数据排序标准。

jimmy_young2005  金币 +1  奖励回答网友提问 2008-9-2 17:14:37

谢谢zhaomn200145的无私奉献,我已经把文章下载了,好好研读一下。

楼上的panel data中有时间先后的。

xiaojingruxu美女，我想请教你panel数据格式怎么弄的，我只会pool，我的qq：565223075，你加我后我再问你，好吗？

粗看了其中一篇文章，好像是先做面板单位根检验，然后做FMOLS和误差修正模型。难道这就是面板因果检验吗？

反正觉得一大堆人在乱用，晕死

面板因果检验的理论研究有人在做，大家可以看Hurlin教授的这两篇文献：

Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coefficients

Testing for Granger Causality in Heterogeneous Panel Data Models

245123.pdf (336.99 KB)

2008-9-8 16:26:00 上传

245124.pdf (320.66 KB)

2008-9-8 16:27:00 上传

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