求助：在eveiws中无法对面板数据进行GMM估计？

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由于自己设定的面板数据模型中可能存在自相关、异方差以及解释变量与误差相关的情况，一些书上介绍GMM估计在这些方面相对鲁棒，因此想采用这种估计方法。结果我在pool对象中建了一个system对象，然后进行GMM估计时，提示“@stackinst can't be used with GMM“的错误。不只是什么原因？急求高人指点，将不胜感激！<br/><br/>另外，还想问一下，是不是利用system对象估计方法估计模型时，面板数据模型无法设定随机或固定效应？只能模型为固定效应？<br/><br/>

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关键词：Eveiws GMM估计 eveiw 面板数据 GMM 不胜感激 system 模型

没有用过eviews不太清楚，但对用GMM推面板还是略知一二，

首先应该确定是不是dynamic panel ,然后确定使用一般GMM 也就是Arellano and Bond 的方法，还是用GMM system ,也就是Arellano and Bover的方法，建议两者都用，听说最新的eviews里已经两者都有了，老版本里好像只有前者。但是数据输入的时候不知道有没有技巧。因为我用TSP做panel的时候，作pool fix random 和作GMM 的时候，数据录入的方式不一样。还有就是选择工具变量也比较有技巧。建议参考[econometric analysis of panel data] by Badi H.Baltagi 2nd ed 的第8章

对于第二个问题，一般认为individual effect是fix effect .但是并没有关系，因为在做GMM的时候两个方程取阶差，individual effect 自然消去

[此贴子已经被作者于2008-3-30 18:37:21编辑过]

多谢 ：〉

谢了，我也碰到这样的问题了，多谢指点。

謝謝樓主的分享