允许卖空情况下资产权重确定的问题

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如果可以采用买进看涨/卖出看跌股票的策略，那么如何确定各个股票的权重呢？资产组合中的有效前沿计算出来的权重可以是负的（即卖空），但是不一定对应的这支股票就是你认为应该卖空的啊，这个怎么来决定呢，或者有历史数据得出结果被高估的股票在计算的组合中权重一定是负的呢？

[此贴子已经被作者于2008-4-4 2:32:51编辑过]

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关键词：历史数据 有效前沿 资产组合 被高估 资产 权重 卖空