【从零开始学统计】2.可决系数真的决定一切么？

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这个也可以看懂，嘻嘻，接着往下看

r平方在截面数据分析时一般比较小，但不能说模型不好；r平方在时间序列数据分析时一般较大，所以不能严格以大小来判断模型的好坏

当然还有其他情况，比如当回归直线是平行于x轴，并且与原始数据的散点图拟合度也非常高，但R2=0.说明一个低的R2数值，并不一定意味着回归模型缺乏可信度。

回归直线都水平了，都不相关了啊，原始数据点都在回归直线和拟合度高不等价啊。回归要求X,Y服从正态分布，都在一条水平直线上了，必然有个纬度是不符合正态分布的，前提都不存在了，强行回归没意思了。

sophie_zuo 发表于 2015-1-26 17:29
r平方在截面数据分析时一般比较小，但不能说模型不好；r平方在时间序列数据分析时一般较大，所以不能严格以 ...

看帖子看到这，才发现了你这句话。我就是用了截面数据，发现 R^2 很小，在想着怎么解决。我回归的结果t检验、DW检验之类的都没有什么问题。

请问一下楼主，对于时间序列模型的可决系数一般不可能很高的原因可否说一下。

谢谢楼主分享

thanks for sharing