楼主: 无尘晨雪
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[问答] 用五个变量做的johansen分析 有些懵懵懂懂的 大家帮我看看 [推广有奖]

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楼主
无尘晨雪 学生认证  发表于 2014-5-8 15:59:54 |AI写论文

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没有协整关系的原假设

  

特征根

迹统计量

5%水平临界值

伴随概率

没有协整关系

0.946022

167.8180

95.75366

0.0000

至多存在一个协整关系

0.811787

100.6771

69.81889

0.0000

至多存在两个协整关系

0.581493

62.26285

47.85613

0.0013

至多存在三个协整关系

0.578204

42.22841

29.79707

0.0011

至多存在四个协整关系

0.431964

22.37403

15.49471

0.0039

至多存在五个协整关系

0.334498

9.365903

3.841466

0.0022

伴随概率前两个为0,不知道合适着没有。检验迹统计量表明有五个方程,但是最大特征根表明有两个协整方程,这时候该怎么决定
  

没有协整关系的原假设

  

特征根

最大特征值

5%水平临界值

伴随概率

没有协整关系

0.946022

67.14906

40.07757

0.0000

至多存在一个协整关系

0.811787

38.41421

33.87687

0.0134

至多存在两个协整关系

0.581493

20.03444

27.58434

0.3388

至多存在三个协整关系

0.578204

19.85438

21.13162

0.0747

至多存在四个协整关系

0.431964

13.00812

14.26460

0.0728

至多存在五个协整关系

0.334498

9.365903

3.841466

0.0022

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关键词:Johansen johans Hansen ans 协整关系 协整分析

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沙发
胖胖小龟宝(未真实交易用户) 发表于 2014-12-2 10:45:30
这两个检验的结果有时候是会出现不同的。主要是看有没有协整关系。

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