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楼主: zhuyanshu
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zhuyanshu 发表于 2008-4-5 13:14:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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我在进行AR(1)模型估计时,是在quick\estimate equation 框下输入Y1=C(1)*Y1(-1)+[AR(1)=C(2)] 
但是结果却有点不对!数据如下: 203449.rar (2.07 KB)

请哪为朋友给予知道!很感谢!

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关键词:estimate equation Quick ATION Tima 求助

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god875094 发表于 2008-4-7 00:08:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Y1=C(1)*Y1(-1)+AR(1)(C(1)不就已經是AR(1)的係數)你應該輸入y1 y1(-1)即可,如果你還要常數項可再加入c,即y1 c y1(-1),還有,所跑出來的結果,Akaike info criterion就是AIC,     Schwarz criterion 就是SBC,Q統計量只要按左上角的view\residual test\residual Q test即可,如果要看y1的只要在quick\Series Statistics\Correlogram裡面輸入Y1即可!

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