EG两步法检验协整和短期模型分析

另外，不知道楼主一开始进行协整检测的目的是什么。如果你的数据是面板数据，你想得到dependent variable和多个independent variables的关系，为什么不用面板数据相关的回归呢？

xingxf 发表于 2014-5-10 08:48
另外，不知道楼主一开始进行协整检测的目的是什么。如果你的数据是面板数据，你想得到dependent variable和 ...

想通过协整然后用vecm 模型分析其他四个解释变量对emp的长期短期结果，用panel？我这是nation数据又没有between individuals 为啥要用panel？

xingxf 发表于 2014-5-10 08:25
在Stata中，vecrank命令检测协整秩，你可以根据trace statistics或max statistics判断协整秩（即协整向量个 ...

嗯 协整秩我已经检测出来了，information critical 也找到滞后阶了，谢谢！！

先mark一下

很多结识的人都不会好好说话

游戏他爹 发表于 2014-5-9 17:31
你用eviews做不是更好？协整先要对单个变量分别作平稳检验，同阶单整才能继续做协整。你第一个检验好像是一 ...

楼主第一个是检验的残差序列的平稳性

xingxf 发表于 2014-5-10 05:29
Stata中vecrank命令用来检测协整秩，确认协整秩后，用vec命令构建VECM模型。
时间序列中lag阶数的问题，一 ...

请问stata可以根据E-G 两步法建立面板VECM模型吗

xingxf 发表于 2014-5-10 08:48
另外，不知道楼主一开始进行协整检测的目的是什么。如果你的数据是面板数据，你想得到dependent variable和 ...

请问stata可以根据E-Gl两步法做面板数据的VECM吗？我只看到时间序列可以

白桦林5160 发表于 2016-5-1 12:19
请问stata可以根据E-Gl两步法做面板数据的VECM吗？我只看到时间序列可以

你好，请问这个问题解决了吗？我也是面板数据，变量数6个，可以用EG两步法吗？

请问楼主做好了没有，我想请问下vecrank的形式怎么选，有五种形式