ARIMA模型系数显著如何判断？

crystal8832 发表于 2014-5-9 19:55
用参数的估计值除以标准为就是t统计量，看下t统计量就知道了。

您好，我也刚刚接触这些，请问，t统计量大于多少算是显著呢？我最后的模型的系数s.e值有好多都是NaN，这有代表着什么呢？真的非常希望你能帮忙告知，感激不尽！！！[img]C:\Users\fyy\Desktop\M3MKU))(9JVZK@S5S_WXO[O.png[/img]

fyy1 发表于 2015-6-11 17:48
您好，我也刚刚接触这些，请问，t统计量大于多少算是显著呢？我最后的模型的系数s.e值有好多都是NaN，这有 ...

你的样本量是多少，要么可能是你用的软件是盗版，需要你重新跑一边，要么就是样本容量不足

crystal8832 发表于 2015-6-11 18:42
你的样本量是多少，要么可能是你用的软件是盗版，需要你重新跑一边，要么就是样本容量不足

样本容量：206，这个软件是开源的啊，不存在盗版吧~~~那t值多大算是显著呢

crystal8832 发表于 2015-6-11 18:42
你的样本量是多少，要么可能是你用的软件是盗版，需要你重新跑一边，要么就是样本容量不足

哦 抱歉 我以为是Eviews呢

你好，用arima.boot（）可以做出每个参数的95%置信区间，然后可以用这个结果判断变量是否显著

分清楚统计显著和经济显著，别被楼上误导了

crystal8832 发表于 2014-5-9 19:55
用参数的估计值除以标准为就是t统计量，看下t统计量就知道了。

求问arima模型服从n等于几的t分布啊？

未见青山老 发表于 2022-11-1 10:42
求问arima模型服从n等于几的t分布啊？

有效样本量取取决于自回归的滞后阶数