ARIMA模型系数显著如何判断？

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求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 模型 如何 影响

用参数的估计值除以标准为就是t统计量，看下t统计量就知道了。

其实看系数的绝对值就可以了，如果小于0.1，说明不显著，当然同意楼上的观点，都可以参考，楼主也是用R做的呀，看着很亲切，鄙人前段时间也做了个类似的模型

crystal8832 发表于 2014-5-9 19:55
用参数的估计值除以标准为就是t统计量，看下t统计量就知道了。

谢谢您~~~

guolinxiang23 发表于 2014-5-9 20:08
其实看系数的绝对值就可以了，如果小于0.1，说明不显著，当然同意楼上的观点，都可以参考，楼主也是用R做的 ...

对呀对呀，我是刚入门的R白痴。嘿嘿~谢谢啦~

Qianhuihuihuihu 发表于 2014-5-9 20:19
对呀对呀，我是刚入门的R白痴。嘿嘿~谢谢啦~

留上给你的答案其实很牵强，如果Stand Error 很小的话，即使参数估计值小于0.1一样可以非常显著，特别是对于宏观经济变量，一个变量对另一个变量的乘数影响是0.1，有些时候是很大的一个数值了。

谢谢楼上的讨论，顶。

请问标准位是什么？是图上那个s.e.吗？

虾的叶 发表于 2015-1-1 13:53
请问标准位是什么？是图上那个s.e.吗？

标准误，s.e. standard error

请问  t统计量大于多少算是显著呢？