Eviews做动态面板数据GMM估计

zty_0214 发表于 2014-5-20 21:47
是卡方~

请问J-statistic的卡方在哪可以看到呢？菜鸟一个，求解答，谢谢了。还有Eviews可以进行Hansen检验吗？

有个简单的方法，不用自己算p值。
先全选你的Eviews结果，再右键，选择save table to disk。然后打开桌面上你刚才保存的格式为.CSV的文件，里面会直接显示你的J值，以及对应的p值。
按照你的结果，应该是p大于0.05，接受零假设，也就是你的模型正确。

小虾米121 发表于 2016-5-19 03:17
有个简单的方法，不用自己算p值。
先全选你的Eviews结果，再右键，选择save table to disk。然后打开桌面上 ...

我按你说的保存再打开，结果和EVIEWS里显示的一样，不知道你说的P值在哪个位置？可以方便说一下么？

J 统计量的P值可以通过EXECL的CHIDIST（X，ir-v）函数来获得，其中X为J统计量的值(11.23126 )，ir是工具变量（instrument rank）的秩(13.000000),V为估计参数个数

还有，EVIEWS 8.0版本直接就显示J 统计量的P值

长耳朵气球 发表于 2016-5-22 16:54
我按你说的保存再打开，结果和EVIEWS里显示的一样，不知道你说的P值在哪个位置？可以方便说一下么？

我用的是Eviews 8. 不知道是不是因为你的版本不同的原因。你保存的是 .CSV格式的吗？这个格式是用Excel打开的，最下面一行就是Prob(J-statistic)

我说的具体步骤就是这样。 最后这张图的最后一行就是J-statistic 的p-value.

小虾米121 发表于 2016-6-20 19:52
我用的是Eviews 8. 不知道是不是因为你的版本不同的原因。你保存的是 .CSV格式的吗？这个格式是用Excel打 ...

是的，我用的6.0版本的，不过现在还学到了一个方法。在输入栏里输入scalar pval@chisq(X,IR-V)。其中X是J统计量的值，IR是工具变量个数，V是待估参数个数。回车后文件列表有个#pval，双击，在EVIEWS边框的左下角就有P值了。

小虾米121 发表于 2016-6-20 19:58
我说的具体步骤就是这样。最后这张图的最后一行就是J-statistic 的p-value.

应该是Eviews 8直接就给出了p值 你的第一张图在没另存之前输出结果里面就有了

请问eviews做动态面板数据的输入数据格式是什么样的呢