VAR数据平稳性检验的疑惑

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我在做时间序列的单位根检验时，有4个数据平稳 3个数据1阶平稳
然后我就直接协整检验，检验结果如下
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.850416         174.1442         134.6780         0.0000
At most 1         0.690267         100.0482         103.8473         0.0869
At most 2         0.513440         54.33849         76.97277         0.7083


明显是通过的对吧
然后我建立VAR模型，结果有一个AR单位根大于1.。。
求大神指点，是不是在最开始平稳性检验的时候出了问题？难道要对那三个数据进行差分？我记得不用啊

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关键词：平稳性检验 平稳性 VaR eigenvalue statistic 模型

VAR应该要求是平稳的，你目前没有全都平稳；协整要求同阶单整，在此基础上可以做VEC。