请问panel data的固定效应模型与随机效应模型有什么不同。

Hausman检验在模型中含有不随时间变化而变化的解释变量，如虚变量，距离等的时候是不可以进行的，因为这个时候固定效应模型会直接把这些不变化的解释变量删除出去。
一般来说这种情况用Hausman-Taylor模型最好，但是貌似国内做这方面研究的不多，没找到参考文献呢，美国有个叫Walsh的学者在他论文里介绍过。

[lol]

如果那个variance-covariance matrix不是正定的话。。hausman test也会失效。。这时候选FE

谢谢，看你们讨论，受教了

谢谢！受益颇丰啊啊！

神马情况？ 初次看到这个问题，很是费解啊。不过目前正在研究中

固定效应模型多数情况相对更好一点

学习了

都用固定效应模型就行。

msryun 发表于 2008-4-15 22:21
Hausman检验会不会在什么情况下出现失效呢

Hausman检验在接受原假设：即采用随机效应模型时，由于检验的结果不显著，则意味着采用固定效应模型和随机效应模型没有差异，采用哪一种模型无关紧要。从某种意义上上来说，这种检验是无意义的。因为，不管检验结果是否显著，采用固定效应模型总是对的。这是因为，若检验结果显著，就只能选择固定效应模型而抛弃随机效应模型；若不显著，既然无明显差异，抛弃随机效应模型选择固定效应模型也没有错。在实际中，Hausman检验的结果经常是显著的，所以在大多数情况下，研究者“被迫”认为固定效应模型是最佳的选择。需要指出的还有，Hausman检验对模型的筛选也仅仅是考虑到了一个假设而已。因此，利用Hausman检验的结果拒绝采用随机效应模型，显然是不恰当的，也是不够的。建议在接受原假设时，采用Breusch-Pagan检验进行补救。