为啥我检验出沪深300不满足Garch

Chemist_MZ 发表于 2014-5-20 20:28
就你的结果而言，只能说沪深300的GARCH effect较弱，因此不具有很好的建模价值。模型本身就是基于一些mar ...

有道理，我再研究一下，多谢指点

cerciwonnow 发表于 2014-5-19 17:19
你的意思是如果08-14的数据满足garch，10-14的数据不满足，那么只能用08-14的模型做，用10-14预测出的数据 ...

就是CSI300没有Garch特性呗。貌似ls说了

R 中的sde包有一个函数cpoint：
Volatility change-point estimator for diffusion processes
变点理论研究波动率也许是个不错的思路，祝你成功。

nadjainhell 发表于 2014-5-21 09:24
就是CSI300没有Garch特性呗。貌似ls说了

我也这么认为，但是看了有不少用garch对沪深300建模的，所以怀疑是不是自己的检验有问题

xuruilong100 发表于 2014-5-21 10:22
R 中的sde包有一个函数cpoint：
Volatility change-point estimator for diffusion processes
变点理论研 ...

好的，非常感谢^