请教stata中xifrontier回归结果的一个问题，大虾们帮帮忙阿~

请问，stata用frontier估计时间序列可以吗？不需要效率影响因素吗？那stata估计效率的原理是什么呢？

为什么我的stata12版本里没有xfrontier命令

请问一下各位，你们所说的manual是哪本书啊？

whgyu 发表于 2008-4-11 08:26
manual上应该有解释的。gamma=sigma_u^2/(sigma_u^2+sigma_v^2). 它的检验没法正常来做，因为gamma=0 is at ...

请问您说的manual指的是哪本manual？ 能不能告知名称？谢谢

sunyy 发表于 2011-4-20 20:33
不知道你有没有找到BC1992的文章，如果还没有这个附件可以帮你！！

感谢热心帮助！

在Stata中，`xtfrontier`命令用于估计面板数据的随机前沿模型。该模型可以帮助区分效率损失与随机误差的影响。

关于你提到的gamma值和ilgtgamma统计量：

- **Gamma (γ)**：是`xtfrontier`回归中的一个关键参数，它衡量了无效率项（即非负效率冲击）相对于总方差的比重。其取值范围理论上从0到1，在实践中可能略超此范围。如果gamma接近于1，则意味着大部分观测变异可以被解释为无效率或技术偏差；若接近于0，则表明大部分变异是随机性的，而非由效率差异引起。

- **ilgtgamma**：如你所述，“ilgt”代表逆logit转换的结果。这是因为Stata在估计gamma时使用了logit变换以保持其在(0, 1)区间内。具体而言，`xtfrontier`命令通过以下方式将gamma参数进行logit转换后估计：
  
    \[ ilgtgamma = log\left(\frac{gamma}{1-gamma}\right) \]

- **ilgtgamma的t检验**：在回归输出中显示为“_b/[ilgtgamma]”下的标准误、Z值和P值。这实际上是对gamma是否显著不同于0.5（即效率冲击与随机误差贡献相等）进行的似然比检验。

- 若ilgtgamma的P值小于你设定的显著性水平（如0.05），则说明有证据拒绝“效率和随机效应同等重要”的原假设，表明效率差异在解释观测变异中扮演了关键角色。反之，则可能认为效率冲击与随机误差对总方差的影响相当。

简而言之，通过查看ilgtgamma的t检验结果（即P值），你可以判断模型中的效率损失是否显著，从而更好地理解你数据集内的无效率模式和潜在影响因素。

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