[英文文献] 分数泛函中心极限定理的必要矩条件 [推广有奖]

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网络经济学742 发表于 2004-11-6 20:39:22 |AI写论文

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英文文献：分数泛函中心极限定理的必要矩条件
英文文献作者：S?ren Johansen,Morten ?rregaard Nielsen
英文文献摘要：
摘要讨论了x_{t}= ^{-d} {t}部分和的分数泛函中心极限定理(FCLT)的矩条件，其中(-1/2,1/2)中的d是分数积分参数，且u_{t}是弱相关的。经典条件为创新序列存在q>max(2，(d+1/2)^{-1})矩。当d接近-1/2时这个力矩条件非常强。我们的主要结果是证明在u_{t}上的一些相对较弱的条件下，q=max(2，(d+1/2)^{-1})的存在对于分步积分过程实际上是必要的，而q>max(2，(d+1/2)^{-1})矩对于更一般的分步积分过程是必要的和充分的。Davidson和de Jong(2000)提出了一个分式FCLT，其中只假设q>2有限矩，这是值得注意的，因为它是唯一的FCLT中矩条件相对于早期条件被削弱。作为我们主要定理的推论，我们证明了它们的力矩条件是不充分的。