[讨论]有谁能讲讲动态面板数据的GMM估计详细步骤么？

hui72 发表于 2009-4-9 01:23
先认真阅读一些相关文献。面板数据集的截面纬度应大于时间纬度（N〉T）。估计后可从残差自相关检验（要求差 ...

讲的真详细，很受用呀

hui72 发表于 2009-4-9 01:23
先认真阅读一些相关文献。面板数据集的截面纬度应大于时间纬度（N〉T）。估计后可从残差自相关检验（要求差 ...

您好！我在eviews中做完了GMM动态面板估计，得到的全部自变量与因变量滞后一期的系数，怎么进行残差自相关检验AR(1)和AR(2)（要求差分残差服从一阶负相关，无二阶和更高阶的相关）
？是不是得到估计后的残差后对残差单独进行一阶和二阶的自相关检验即可？谢谢！