楼主: 耕耘使者
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[学科前沿] 协整检验时,Adjustment coefficients代表什么? [推广有奖]

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楼主
耕耘使者 发表于 2014-5-22 07:55:07 |AI写论文
501论坛币
johansen协整检验的结果,下面的部分应该怎样解释?

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
   
LNEX           LNFDIF        LNIM  
1.548050  0.011745 -1.802168  
3.331035 -3.705361  0.962127  
-0.675197 -0.528693  0.578665  

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
   
D(LNEX)  0.002421  0.076448  0.013545
D(LNFDIF)  0.459143  0.217312 -0.037986
D(LNIM)  0.361296  0.044383  0.017931
   
   
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  21.71623
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
LNEX            LNFDIF       LNIM  
1.000000  0.007587 -1.164154  
  (0.08023)  (0.08807)  
   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   
D(LNEX)  0.003749   
  (0.04804)   
D(LNFDIF)  0.710777   
  (0.14325)   
D(LNIM)  0.559304   
  (0.05852)   

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yyscxz 查看完整内容

第一行是无限制的协整系数(标准化的),第二行是无限制的调整系数,其它的我也不明白。
关键词:coefficients coefficient adjustment EFFICIENT adjust

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yyscxz 发表于 2014-5-22 07:55:08
第一行是无限制的协整系数(标准化的),第二行是无限制的调整系数,其它的我也不明白。

藤椅
mm5172 发表于 2014-5-22 15:28:32
我做不来的,帮助顶起来吧
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耕耘使者 + 1 谢谢!

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板凳
耕耘使者 发表于 2014-5-25 18:18:05
继续求助。谢谢

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