Eviews关于加权最小二乘法（WLS）中权重W的问题

首先，应用Park检验，令lin2=log(resid^2)，然后用最小二乘法做lin2关于x的回归分析，即输入命令：ls lin2 c x。就可以得到lin2关于x的值，再反求出resid，权重w=resid的倒数。

lyq617 发表于 2014-5-23 16:58
把李子奈的《计量经济学（第三版）》P113-P115内容看了，就知道权重表示方式不是你说的W=1/resid^2

我表示感谢你看过我的问题并认真指出了教材的页码。不过，我希望得到的回答是在Eviews中作WLS时权重W该如何表示。权重W的学术解释我已经看过了，你能帮我解答一下实际操作Eviews时怎么做吗？

K.Y.R 发表于 2014-5-25 16:53
我表示感谢你看过我的问题并认真指出了教材的页码。不过，我希望得到的回答是在Eviews中作WLS时 ...

第一步，检验是否有异方差。先对原回归模型做OLS估计，构造残差平方变量resid^2和因变量预测变量yhat及其平方变量yhat2。再将resid^2关于常数、yhat和yhat2作OLS回归，计算或查出该回归方程估计的F检验统计量值，进行F检验。如拒绝，则存在异方差，进行以下第二步；否则，不存在，不需作异方差纠正。
第二步，在上述检验存在异方差的情况下。具体地，对原回归模型做OLS估计，构造残差平方变量resid^2，再取对数得log(resid^2)，将之关于原模型中的解释变量作OLS回归估计(含常数项)，得其拟合值变量ghat，再取指数变换exp(ghat)，用其倒数1/exp(ghat)作权重，对原模型进行加权最小二乘估计，即将原模型OLS估计中的最小二乘目标函数的一般项乘以1/exp(ghat)，或者将原回归模型两端的变量同时除以exp(ghat)的开方再作估计。
上述步骤用eviews是可以做出来的
具体可参看这个链接：https://bbs.pinggu.org/thread-1361906-1-1.html

放羊的小孩001 发表于 2014-5-24 22:34
首先，应用Park检验，令lin2=log(resid^2)，然后用最小二乘法做lin2关于x的回归分析，即输入命令：ls lin2  ...

非常感谢！

lyq617 发表于 2014-5-25 21:05
第一步，检验是否有异方差。先对原回归模型做OLS估计，构造残差平方变量resid^2和因变量预测变量yhat及其 ...

我第一步是用White检验异方差的，非常感谢！

h是什么呢

h是什么呢

如果用残差做权重怎么做呢

放羊的小孩001 发表于 2014-5-24 22:34
首先，应用Park检验，令lin2=log(resid^2)，然后用最小二乘法做lin2关于x的回归分析，即输入命令：ls lin2  ...

这个在eviews里面怎么实现 编写W？ 在genr那个地方写入所有的代码么

如果异方差是和某个解释变量相关，则权重为1/sqr(abs(x)))