Eviews关于加权最小二乘法（WLS）中权重W的问题

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请问一下：使用Eviews7，多元线性模型中，怎么做进行加权最小二乘法啊？也就是WLS。权重W该怎么求呢？补充：我的变量数据有负数。请详细一点，好吗？

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关键词：加权最小二乘法 EVIEWS Views 最小二乘法 Eview 模型

加权最小二乘法用于处理异方差，对所得结果中的 标准差/(根号下h)=1，所得：1/(根号下h)即为权重W

lyq617 发表于 2014-5-22 20:07
加权最小二乘法用于处理异方差，对所得结果中的 标准差/(根号下h)=1，所得：1/(根号下h)即为权重W

不是很明白，我的变量的数据值有负数，不能直接用1/sqr(x).你能说的详细一点吗？
怎么求WLS中的权重W ？

K.Y.R 发表于 2014-5-22 20:13
不是很明白，我的变量的数据值有负数，不能直接用1/sqr(x).你能说的详细一点吗？
怎么求WLS中的权重W ？

权重就是1/sqr(x)，标准差不可能是负数。

lyq617 发表于 2014-5-22 20:36
权重就是1/sqr(x)，标准差不可能是负数。

变量X中有负数呀，就无法取根号了，也就是说 sqr(X)是不存在了。

我的权重已经取了 W=1/resid^2 了

K.Y.R 发表于 2014-5-22 22:29
变量X中有负数呀，就无法取根号了，也就是说 sqr(X)是不存在了。

权重取标准差的倒数，之前的意思不是变量X取根号的倒数为权重

lyq617 发表于 2014-5-22 22:43
权重取标准差的倒数，之前的意思不是变量X取根号的倒数为权重

如果用残差呢，可不可以？就是W=1/resid^2。你说的标准差的倒数，怎么表示的啊？用Eviews符号的

lyq617 发表于 2014-5-22 22:43
权重取标准差的倒数，之前的意思不是变量X取根号的倒数为权重

文字表述没有完全理解，用Eviews的符号怎么表示呢。W=？

K.Y.R 发表于 2014-5-23 12:53
如果用残差呢，可不可以？就是W=1/resid^2。你说的标准差的倒数，怎么表示的啊？用Eviews符号的

把李子奈的《计量经济学（第三版）》P113-P115内容看了，就知道权重表示方式不是你说的W=1/resid^2