F值很高，但是各个自变量的P值也很高啊请问师兄师姐们。。。。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如图所示。。。。是不是多重共线性太严重了，小弟初学不知太多，这种情况如何处理好啊

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：师兄师姐 自变量 多重共线性 如图所示 多重共线 自变量

错了，是R平方值很高。。。。。

多重共线性可能存在，但是首先是一阶自相关，因为dw值为0.2

526957402@qq.co 发表于 2014-5-28 20:21
多重共线性可能存在，但是首先是一阶自相关，因为dw值为0.2

好吧，多谢咯。同时呢 ，我想请问一下，我这个分析里面用了广义货币M2的月度数据，在分析的时候通不过显著性检验是不是由于货币政策滞后效应呢，我试过把它逐期滞后处理，可是好像还是通不过。这个最恼火了

应该是存在多重共线性吧。如图所示，可以通过检验各个解释变量（x1,x2,x3,x4,x5）之间的相关度，如果都大于80%，说明存在多重共线性。可以采用逐步自回归的方法解决，你可以试试。

可以先看一下joint significant呀。。。唔，也可以先把P值大的去掉直接regress小的那个。。。看下会怎样。。。。

跨越南墙 发表于 2014-5-29 08:28
好吧，多谢咯。同时呢 ，我想请问一下，我这个分析里面用了广义货币M2的月度数据，在分析的时候通不过显著 ...

可以试试去掉这个变量。如果这个变量很重要，而且考虑滞后的话，并且每个滞后变量都不显著的话，那么可以说研究的重点不在单个系数上，而是通过系数的和分析长期影响，单个系数的和不准确，但和是相当精确的