ARIMA模型如何用Eviews实现预测？

耕耘使者 发表于 2014-5-29 12:12
理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成 ...

楼主这个问题解决了么，进行了一阶差分，季节差分，零均值化后得到模型，预测值，然后怎么得到原序列的预测值？

M.D.Luffy 发表于 2014-6-12 23:05
比如说level叫做y，对arima（1,1,1）可以这样：d(y) c d(y(-1)) ma(1)
d(y(-1)) 就是1st difference lag ...

谢谢答主！终于解决了

ARIMA模型SPSSAU：
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