ARIMA模型如何用Eviews实现预测？

理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。
软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。
     主要问题是预测，预测的也是差分后序列的值，而不是水平的值，有实际意义上的，我们需要的，是对水平序列的预测。
    当然，有了差分后的预测值，手算可以求出水平序列的预测值，即水平值+下一期的差分预测值，如：
水平序列有5期，预测第六期，则：yf6=y5+dyf6
    yf6为第6期水平序列的预测值，y5为水平序列第5期实际值，dyf6是一阶差分后序列的第6期预测值。
    我想学的是，用Evies软件直接求出预测值，那样更方便了。
    谢谢大家！

利用ARIMA模型得到的是差分后的回归系数，不用转化成原来的啊，你直接得到差分后的关系就可以了。这样才能明显的看出具体的关系，如果你在费力转换成差分前的回归系数，这个简单的关系可能就被掩盖了。不能直接看出具体的关系了。

自己差分过之后再estimate是得到差分过的。。。Yt - Yt-1 = ARMA 要换成原来的话就把Yt-1放到另一边就好了0.0

放羊的小孩001 发表于 2014-5-29 16:15
利用ARIMA模型得到的是差分后的回归系数，不用转化成原来的啊，你直接得到差分后的关系就可以了。这样才能明 ...

那预测呢？预测的也是差分的值，而不是水平的值，还是要转换的。
毕竟，建模最终是为了预测，尤其是时间序列模型。
谢谢！

期待高人！

继续求助！

estimation equation 的时候直接在level上做，这样就能直接预测了

M.D.Luffy 发表于 2014-6-12 01:39
estimation equation 的时候直接在level上做，这样就能直接预测了

但那就变成了arma模型，而不是arima模型，显然不太靠谱。

耕耘使者 发表于 2014-6-12 20:17
但那就变成了arma模型，而不是arima模型，显然不太靠谱。

比如说level叫做y，对arima（1,1,1）可以这样：d(y) c d(y(-1)) ma(1)
d(y(-1)) 就是1st difference lag-1。
这个我试过，记得是成功的。

M.D.Luffy 发表于 2014-6-12 23:05
比如说level叫做y，对arima（1,1,1）可以这样：d(y) c d(y(-1)) ma(1)
d(y(-1)) 就是1st difference lag ...

您再试试吧，我试了，出不来结果。谢谢